Backtesting Trading Strategy Excel

Deixe-me começar dizendo que eu tenho sido gentil o suficiente para me ajudar a aprender a usar R para testes. Com tudo isso em mente, eu pensei que eu d percorrer o que eu considero os quatro passos básicos na produção de um backtest no Excel. Observe que o arquivo de núcleo do Excel não foi criado por mim - ele foi criado por Jared em CondorOptions (outro deve ler se você não está seguindo ele). Etapa 1: Obter os dados O primeiro passo é obter seus dados de mercado no Excel. Existem duas abordagens básicas para isso precisará baixar novamente os dados históricos e copiar e colar o conjunto de dados inteiro ou um subconjunto para atualizar sua estratégia. A segunda abordagem é usar o código para ir pegar dados automaticamente do Yahoo Finance. Muitas pessoas escreveram VBA para fazer apenas este d recomendar AnalyzerXL como ele fornece a maior flexibilidade e opções. Como você armazena esses dados no Excel é até você vai querer tê-los em uma planilha separada para minimizar a rolagem e torná-lo fácil de atualizar. Etapa 2: Crie seu indicador Agora que cada um de nós faz parte do cálculo. Uma coisa agradável sobre como trabalhar com o Excel é que realmente faz você pensar sobre como um indicador é construído. Pode ser muito simples, nestes dias, para jogar para baixo e indicador sem entender como ele realmente funciona. A coluna de indicador final, DVI, é uma soma ponderada das colunas de extensão DVI e DVI. Eu também notar que AnalyzerXL também contém um grande número de indicadores predefinidos para fazer backtesting mais fácil, e existem outros add-ons para o Excel que fornecem funcionalidade semelhante. Etapa 3: Construa sua regra de negociação Agora que você tem um indicador, você precisa construir suas regras de negociação. Neste exemplo (o cálculo é no re não longo ou curto, ou dimensionamento variável da posição em oposição a apenas all-in longo ou curto Passo 4: As regras de negociação / curva de equidade Existem muitas abordagens diferentes aqui, mas o que você pode ver Neste exemplo é uma maneira simples de fazê-lo. Consumir um valor inicial de caixa de 10.000 e, em seguida, incrementar ou diminuir que, se ou não estamos muito ou curto no encerramento do dia anterior, e se estávamos corretos ou não. Função, nós representamos isso dizendo: se longo, em seguida, múltiplo o dia anterior re usando dinheiro aqui, mas você poderia facilmente fazer percentagens em bruto em lugar de um valor em dinheiro. O que eles assumem não há custo / comissão para o comércio. Sistemas de balanço de alta freqüência como este, as comissões poderiam ter um grande impacto sobre a viabilidade de uma determinada estratégia. Em segundo lugar, nós don e novamente, AnalyzerXL fornece um grande número de opções de relatórios como parte do pacote. Essa é uma visão geral básica de backtesting No Excel - espero que todos vocês acham útil 06/17/2013 A versão mais recente do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Análise Técnica, Gráficos de Ponto e Gráfico e Backtesting de Estratégia. 17/06/2013 Última versão do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite códigos de barras em aplicativos de escritório e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geração em massa de códigos de barras. 17/06/2013 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel está agora disponível. 09/01/2009 Lançamento de Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel. 01/01/2008 Lançamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines 12/15/2007 Anunciando o ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel 09/08/2007 Lançamento do SparkCode Professional TinyGraphs - add-in de fonte aberta para criar sparklines e gráficos minúsculos em Excel. Add-ins e outras ferramentas TraderCode - Indicadores Técnicos e Análise Técnica Software TraderCode é uma biblioteca abrangente de indicadores técnicos e funções de análise técnica para uso com o Microsoft Excel. Ele permite que você crie muitos tipos de indicadores técnicos utilizados em sistemas de negociação como Moving Average, Bandas Bollinger, Índice de Movimento Direcional Média, Osciladores, True Range, Desvio Padrão, Canais Donchian e muitos mais. Com esses indicadores, você pode facilmente realizar análise de fim de dia ou back-testing de dados de estoque históricos. O software vem com ambas as fórmulas para Excel e um built-in Wizard para ajudá-lo a criar os indicadores. Aviso - Se você é um usuário de uma versão anterior do TraderCode (v3.x, v4.x, v5.0, v5.1, v5.5), entre em contato conosco para sua atualização gratuita. Preço 69 (Single User License) Você também pode optar por comprar a edição do TraderCode que inclui o código-fonte completo. Isso permite que você compreenda os indicadores técnicos em profundidade ou personalize o software para necessidades especiais. Um curso básico em Microsoft Excel VBA (Visual Basic para Aplicações) também está incluído para você começar rapidamente. Seu serviço ao cliente e a possibilidade de incluir facilmente stop-loss e take-profits em seu modo de backtesting fizeram TraderCode a melhor opção global na minha opinião. Vou recomendar o seu software para o meu círculo de comerciante / investidor amigos. B. R. Eu gosto que você criou muitos estudos técnicos neste addin que simplifica o usuário de ter que criar essas fórmulas a partir do zero nos dados. Glenn Martin Um gui intuitivo para o usuário principiante e / ou novato. Karl Malmberg TraderCode é um pacote de addon muito útil. Himanshu Mittal TraderCode me permitiu backtest completamente muitas estratégias de uma forma muito eficiente. Não conheço outra maneira de conseguir os resultados que obtive em um período relativamente curto de tempo. F. N. Como um profissional Money Manger, descobri que Trader Code é um dos mais robustos Excel addin programas disponíveis para voltar testando negociação idéias. Como é o Excel, a curva de aprendizado é quase inexistente e os dados de saída podem ser formatados em nossos relatórios personalizados. Martin M. (CFP) Usando o Microsoft Excel como uma plataforma A razão para escolher o Excel como plataforma é óbvia. É a ferramenta onipresente para analisar dados e números de trituração. Diferentes tarefas como a importação de dados, cálculo de fórmulas, gráficos resultados e analisar cenário pode ser facilmente realizada. É também um do software o mais geralmente usado por analistas financeiros e técnicos. Ao construir no topo da plataforma Excel, os usuários do TraderCode podem tocar na grande variedade de funções oferecidas pelo Excel para uma maior compreensão de seus dados. Componentes do TraderCode O software TraderCode é dividido em três componentes principais, o Add-In de Análise Técnica, as Fórmulas e os Especialistas. Análise Técnica Add-In e Fórmulas A Análise Técnica Add-In e Fórmulas formam a fundação do TraderCode desde a primeira versão deste popular software. O Add-In permite que um usuário sem qualquer experiência prévia para rapidamente e facilmente criar indicadores técnicos a partir de um assistente de interface do usuário. Ele também realiza a validação dos dados, permite a especificação de onde a saída deve ser localizada e orientar o usuário na criação dos indicadores com precisão. Por outro lado, as fórmulas permitem que os usuários mais inclinados a usar fórmulas do Excel criem os indicadores de maneira semelhante. Especialista em Análise Técnica O Especialista em Análise Técnica é um modelo de planilha que o ajuda a criar seu próprio sistema de negociação baseado nos diferentes indicadores técnicos. Você pode criar vários indicadores técnicos, variar os parâmetros e repetir as tarefas em um ambiente de planilha rápida e facilmente. Analysis Expert é único e extremamente produtivo para análise técnica. Ele é construído em cima da Fundação de Análise e Fórmulas e é um resultado de ouvir feedbacks e sugestões de nossos usuários. Muitos analistas e usuários estão familiarizados com planilhas e preferem usar um ambiente de planilha para uma interface de usuário (UI) ferramenta para análise técnica. Para obter mais informações, consulte o Technical Analysis Expert Tutorial ou o Technical Analysis Expert Demo Video. O Backtesting Expert é um modelo de planilha que ajuda você a criar estratégias de negociação usando os indicadores técnicos e executar as estratégias através de dados históricos. O desempenho das estratégias pode então ser medido e analisado rápida e facilmente. O modelo pode ser configurado para entrar em posições Longas ou Curtas quando determinadas condições ocorrerem e sair das posições quando outro conjunto de condições forem atendidas. Ao negociar automaticamente em dados históricos, o modelo pode determinar a lucratividade de uma estratégia de negociação. Por exemplo, um comerciante pode configurar estratégias para o Backtesting Expert para entrar em uma posição Long quando a média móvel de 12 dias do preço cruza acima da média móvel de 24 dias. Além disso, o Backtesting Expert pode ser configurado para sair da posição Long quando o lucro ou perda exceder 10% do preço de compra original. O flexível Backtesting Expert trabalha bem com o Analysis Expert. É capaz de fazer uso dos diferentes indicadores técnicos gerados pelo perito de análise para tomar decisões sobre quando entrar ou sair de uma posição. Point-and-Figure Charting Expert - New Point-and-figura gráficos é uma técnica de análise que tem sido em torno de muitos anos. Tornou-se recentemente muito popular entre comerciantes e investidores. Esta técnica de análise técnica utiliza um gráfico com X s e O s para prever os preços dos ativos financeiros. Os X s são usados ​​para indicar o aumento dos preços e O s para indicar a queda dos preços. O gráfico do ponto-e-figura é muito original porque não traça os preços de encontro ao tempo como outros gráficos técnicos da análise. Volume também não é tido em conta, por isso é basicamente um gráfico baseado puramente em movimentos de preços. Este especialista em gráficos ajuda a traçar gráficos de Ponto e Figura automaticamente. Você também pode configurar parâmetros importantes como o tamanho da caixa e inversão facilmente. Além de ser capaz de traçar os preços do passado automaticamente, você também pode optar por traçar o gráfico manualmente no Expert para obter uma melhor percepção das tendências de preços. TraderCode Software de Análise Técnica TraderCode é uma caixa de ferramentas muito útil para os comerciantes de ações. Você pode usá-lo para calcular os valores dos indicadores para os preços das ações e traçá-los no Excel. TraderCode fornece uma biblioteca conveniente para que você possa fazer os cálculos dos indicadores você mesmo e plotá-los e analisá-los. Um assistente incorporado acompanha a biblioteca, para que você possa usar a interface do usuário para selecionar intervalos rapidamente e obter resultados. TraderCode atualmente suporta alguns dos mais populares e bem sucedidos indicadores técnicos utilizados por muitos analistas. Como você brincar com os indicadores e se tornar mais experiente, você vai apreciar o fato de que usar os diferentes indicadores para prever os preços das ações é como ver o mercado em ângulos diferentes (enquanto suprime outros ângulos), e eles podem dar resultados muito diferentes. Os indicadores tentam expressar como uma fórmula as diferentes relações que muitos comerciantes têm abstraído ao longo dos anos de suas experiências de negociação. Por exemplo, a relação entre preços e volume (OBV) os flucts de preços de curto prazo ao longo de uma tendência (MACD) ciclos de estoque (Médias Móveis aplicadas aos movimentos de estoque de longo prazo) Você também pode criativamente inventar seu próprio indicador usando o conjunto básico de funções Fornecido pela biblioteca TraderCode. Por exemplo, você pode tentar medir o nível de um preço das ações em relação a vários de seus concorrentes, traçando suas médias móveis ao lado uns dos outros. Dependendo do ângulo que você usou para calcular os indicadores, por exemplo, a janela ou período de análise, você será capaz de detectar os sinais de compra ou venda, overbought ou oversold níveis, sinais de alta ou bearish. Os diferentes parâmetros (por exemplo, o período) que é usado para calcular o mesmo indicador irá prever diferentes resultados em diferentes situações. Por exemplo, usando o indicador MACD, um mesmo ponto no gráfico pode às vezes indicar um nível de alta quando se usa um conjunto de períodos, enquanto o mesmo ponto pode indicar um nível de baixa quando se usa outro conjunto de períodos. Portanto, é importante escolher os períodos cuidadosamente. E mesmo que muitos pares de períodos indicam um nível de alta, ainda pode ser possível que outros fatores não levados em conta por este indicador afetará o preço das ações. Também deve ser salientado que o fato de que vários comerciantes usando o mesmo indicador (com os mesmos parâmetros) para prever os sinais de alta / baixa e agir como resultado da previsão irá alterar o resultado em si. Assim, entender esses indicadores e aplicá-los adequadamente lhe dará uma imagem mais precisa do mercado, e TraderCode é a ferramenta ideal para fazê-lo. Os indicadores técnicos atualmente implementados pelo TraderCode incluem SafeZone Stop - Novo Parabólico (SAR) - Novo MACD Linha de Sinal (MACDSL) - Novo MACD Histograma (MACDHI) - Novo Guppy Multiple Moving Average - Nova Acumulação / Distribuição (ADLINE) (ADX) Fluxo de Dinheiro Chaikin (CMF) Índice de Códigos de Mercadoria (CCI) Índice de Movimento Direcional (DX) Donchian Baixa Banda Donchian Banda Média Donchian Banda Alta Elder Force Index (EFI) Índice de Elder-Ray Bear Power Elder - (FIBF) Indicador de Regressão Linear (LRI) Índice de Fluxo de Dinheiro (IMF) Índice de Fluxo de Dinheiro (IMF) Moving Average Convergence (MIB) Indicador de Regressão Linear (LIF) / Divergência (MACD) Indicador de Movimento Direcional Negativo (NDMI) Sobre o Volume de Balanço (OBV) Porcentagem Oscilador de Preços (PPO) Porcentagem Volume Oscilador (PVO) Indicador de Movimento Direcional Positivo (PDMI) Índice de Força Relativa (RSI) Média Móvel Média Móvel (SWMA) Média Móvel Ponderada (SWMA) Oscilador Estocástico (D) Oscilador Estocástico (K) Média Móvel Triangular (TMA) Faixa Verdadeira (TR) Banda de Bollinger Superior (UBB) ) Williams R Integração Externa - TraderCode fornece a flexibilidade para você usar dados de mercado externo para análise, gráficos e backtesting. Você pode ter obtido seus dados de mercado exportando dados para um arquivo de valores separados por vírgula (csv) em algumas ferramentas de negociação existentes ou você pode ter comprado uma coleção inteira de dados históricos de alguns fornecedores de dados bem conhecidos. Em qualquer destes casos, TraderCode permite que você use esses dados muito rapidamente e facilmente. Download TraderCode 5.6 Faça o download de uma versão de avaliação gratuita do Complemento de Software de Análise Técnica TraderCode para o Microsoft Excel. Requisitos do sistema Microsoft Windows Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 512 MB de RAM 25 MB de espaço em disco rígido Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 ou Excel 2016 : TraderCode requer que as configurações de macro do Excel sejam habilitadas para serem executadas com êxito. Após a instalação do software, você pode seguir as etapas abaixo para ativar as configurações. Ir para Menu Iniciar - Todos os Programas - Microsoft Office - Microsoft Excel. Vá para a guia Desenvolvedor e clique no botão Segurança de Macro. Defina as configurações de Macro para Ativar todas as macros e clique no botão OK. Backtesting uma estratégia de negociação simples Stock Nota: Este post não é conselho financeiro Esta é apenas uma maneira divertida de explorar alguns dos recursos R tem para importar e manipular dados. Recentemente, li um post sobre o ETF Prophet que explorou uma interessante estratégia de negociação de ações no Excel. A estratégia é simples: encontrar o ponto alto do estoque nos últimos 200 dias, e contar o número de dias que decorreram desde aquela alta. Se seu sido mais menos de 100 dias, possui o estoque. A implementação desta estratégia em R é simples, e oferece inúmeras vantagens sobre o excel, a principal das quais é que puxar os dados do mercado de ações para R é fácil, e nós Pode testar essa estratégia em uma ampla gama de índices com relativamente pouco esforço. Em primeiro lugar, nós baixamos dados para GSPC usando o quantmod. (GSPC significa índice S P 500). Em seguida, construímos uma função para calcular o número de dias desde o n-dia de alta em uma série de tempo, e uma função para implementar a nossa estratégia de negociação. A função última leva 2 parâmetros: o n-dia alta que você deseja usar, e os números de dias passado que alta você vai realizar o estoque. O exemplo é 200 e 100, mas você poderia facilmente mudar isso para o máximo de 500 dias e ver o que acontece se você segurar o estoque 300 dias depois que antes de resgatar. Uma vez que esta função é parametrizada, podemos facilmente testar muitas outras versões da nossa estratégia. Nós pad o início da nossa estratégia com zeros por isso será o mesmo comprimento que os nossos dados de entrada. (Se você deseja uma explicação mais detalhada da função daysSinceHigh, consulte a discussão sobre validação cruzada). Nós multiplicamos nosso vetor posição (0,1) pelos retornos do índice para obter nossa estratégia ve decidiu olhar para retorno cumulativo, retorno médio anual, sharpe ratio, ganhando, volatilidade média anual, levantamento máximo e redução de comprimento máximo. Outras estatísticas seriam fáceis de implementar. Como você pode ver, esta estratégia se compara favoravelmente à abordagem padrão. Finalmente, testamos nossa estratégia em três outros índices: FTSE que representa a Irlanda e o Reino Unido, o Índice Industrial Dow Jones. Que remonta a 1896, eo N225. Que representa o Japão. Ive funcionalizado todo o processo, para que você possa testar cada nova estratégia com 1 linha de código: Nunca perca uma atualização Inscrever-se para R-blogueiros para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente.)